ORDIN nr. 3/2012

Având în vedere prevederile art. 43 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili, republicat, în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările ulterioare, Banca Națională a României emite următorul ordin:

Articolul I

Ordinul Băncii Naționale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operațiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Națională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: "(6) Ofertele vor conține, pentru fiecare rată a discontului, valoarea cu discont cumulată (prețul total) ce urmează a fi investită, exprimată în lei cu două zecimale, prețul individual (%) al unui certificat de depozit, exprimat procentual cu 3 zecimale, iar ratele discontului și randamentele vor fi exprimate în termeni anualizați și vor conține două zecimale. Prețul individual va fi calculat cu aceeași formulă de la prețul de emisiune." 2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) Prețul de emisiune (%) și randamentul certificatelor de depozit se vor calcula după următoarele formule:

d x n

P = 100*(1 - ─────), rotunjit la 3 zecimale; Y=d/P*100, 360

unde: P = prețul de emisiune (%); d = rata discontului; n = numărul de zile până la scadență; Y = randamentul (rata dobânzii)." 3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: "(3) Prețul total se va calcula după următoarea formulă:

p * VN * cd

Preț total = ───────────, rotunjit la două zecimale, 100

unde: p = prețul individual (%); VN = valoarea nominală; cd = numărul de certificate de depozit ofertate." 4. La articolul 32 alineatul (1), literele h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins: "h) prețul brut (%);

i) prețul net (%);"

5. Anexa nr. 1 "Oferta de participare la licitația din data de

.. pentru cumpărare de certificate de depozit emise de B.N.R." se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 6. Anexa nr. 2 "Raport de tranzacționare" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul II — Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu

București, 12 ianuarie 2012.

Nr. 3.

Anexa 1 --------- (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 7/2006 ) ----------------------------------- ANTET PARTICIPANT ELIGIBIL Nr.

. Data

.. OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIA DIN DATA DE

.. PENTRU CUMPĂRARE DE CERTIFICATE DE DEPOZIT EMISE DE BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI Nr. de referință al licitației: Seria emisiunii de certificate de depozit:

OPTIUNI ┌──────────┬──────────┬──────────┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ └──────────┴──────────┴──────────┘

Număr de certificate ┌──────────┬──────────┬──────────┐

de depozit (buc): │ │ │ │ └──────────┴──────────┴──────────┘

Valoarea nominală ┌──────────┬──────────┬──────────┐

individuală (lei): │ │ │ │ └──────────┴──────────┴──────────┘ ┌──────────┬──────────┬──────────┐

Rata discontului (%): │ │ │ │ └──────────┴──────────┴──────────┘ ┌──────────┬──────────┬──────────┐

Preț individual (%) │ │ │ │ └──────────┴──────────┴──────────┘ ┌──────────┬──────────┬──────────┐

Preț total │ │ │ │ └──────────┴──────────┴──────────┘ ┌──────────┬──────────┬──────────┐

Randament (%) │ │ │ │ └──────────┴──────────┴──────────┘

Data emisiunii ┌──────────┬──────────┬──────────┐ (decontării): │ │ │ │ └──────────┴──────────┴──────────┘

Data scadenței ┌──────────┬──────────┬──────────┐

emisiunii: │ │ │ │ └──────────┴──────────┴──────────┘

PARTICIPANT ELIGIBIL: __________________ Persoane autorizate: Numele și prenumele: __________________ Funcția: ____________________ (Semnături autorizate și ștampila conform prevederilor legale) (L.S.)

Anexa 2 --------- (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 7/2006 ) ----------------------------------- RAPORT DE TRANZACȚIONARE ┌──┬─────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────┐ │NR│

Denumire │

Format │

Descriere │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 1│Cod tranzacție │4Ia │Cod tranzacție conform tabel 1 │ │ │ │ │"Categorii tranzacții și corespondența │ │ │ │ │cu codurile operațiunilor SaFIR" │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 2│Cod operațiune │3!n │Cod operațiune, potrivit regulilor │ │ │ │ │sistemului SaFIR, Anexa 8 │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 3│Ora tranzacției │HHMM │Ora și minutul la care s-a încheiat │ │ │ │ │tranzacția │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 4│Data tranzacției │YYYYMMDD │Data la care să încheiat tranzacția │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 5│Data scadenței │YYYYMMDD │Data la care se va iniția decontarea │ │ │ │ │tranzacției │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 6│ADEL │YYYYMMDD │Data-limită, pentru decontarea │ │ │ │ │fondurilor pentru tranzacțiile cu │ │ │ │ │titluri denominate în valută │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 7│Identificatorul │e12!ca4*35x] │Cod ISIN │ │ │emisiunii │ │ │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 8│Identificator │4!a2!a2!ca3!c]│Cod BIC │ │ │vânzător │ │ │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 9│Cont vânzător │4!al!n │Simbol cont SaFIR │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │10│Identificator │4Ia2Ia2Ica3Ic]│Cod BIC │ │ │cumpărător │ │ │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │11│Cont cumpărător │4!a1!n │Simbol cont SaFIR │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │12│Randament │15d │Pentru tranzacțiile LTR se va specifică │ │ │ │ │rata rapo. │ │ │ │ │Pentru tranzacțiile IDE câmpul, nu se va│ │ │ │ │completa. │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │13│Preț net (%) │15d │ │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │14│Preț brut (%) │l5d │ │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │15│Suma de decontat │15d │ │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │16│Cod monedă │3Ia │Cod monedă în care se efectuează │ │ │ │ │tranzacția: ROM │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │17│Contract │ │Acronimul contractului standardizat │ │ │standardizat │ │conform tabelului 2, "Acronim contract │ │ │ │ │standardizat"; │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │18│Nr. contract │16!a │Numărul contractului; sa aplică pentru │ │ │ │ │tranzacțiile FWD, IDR, LTR, SBB, PILEX │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │19│Confirmare │35!a │Câmp descriptiv care descrie modul în │ │ │ │ │care s-a derulat confirmarea (tel., │ │ │ │ │poșta electronică etc.) │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │20│Modul de │35!a │Câmp descriptiv care precizează │ │ │încheiere a │ │modalitatea de încheiere a tranzacției: │ │ │tranaacției │ │telefonic, Reuters etc. │ ├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤ │21│Comentarii │35!a │Câmp descriptiv care poate conține alte │ │ │ │ │informații │ └──┴─────────────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────┘

Tabel 1 ------- Categorii de tranzacții raportate și corespondența cu codurile operațiunilor SaFIR ┌────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐ │ Tip tranzacție │Cod tranzacție│

Cod SaFIR │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤ │Vânzări-Cunpărări spot │

SPOT │ 802 │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤ │Vânzări-Cumpărări today │

TD │ 802 │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤ │Vânzări-Cumpărări tomorrow │

TM │ 802 │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤ │Vânzări-Cumpărări forward │

FWD │ 802 │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤ │Repo/Reverse repo în cadrul zilei primul│

IDR1 │ 810 │ │pas │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤ │Repo/Reverse repo în cadrul zilei pasul │

IDR2 │ 813 │ │doi │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤ │Repo/Reverse repo pe termen lung primul │

LTR1 │ 811 │ │pas │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤ │Repo/Reverse repo pe termen lung pasul │

LTR2 │ 814 │ │doi │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤ │Sell-buyback/buy-sellback primul pas │

SBB1 │ 802 │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤ │Sell-buyback/buy-sellback pasul doi │

SBB2 │ 802 │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤ │Executări de gajuri prin vânzare │

PLEX │ 823 │ └────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘

Tabel 2 ------- Acronim contract standardizat ┌───────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐ │

Contract │

Acronim │

Exemple │ ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤ │Contract cadru │NBR4I3 unde │NBRIDR: contract cadru│ │standardizat propus sau│4!a: reprezintă │aferent tranzacțiilor │ │încheiat cu Banca │codificarea tranzacției│repo/reverse repo cu │ │Națională a României │conform tabelului 1 │decontare în aceeași │ │ │ │zi conform │ │ │ │Regulamentului │ │ │ │ nr. 10/2005 privind │ │ │ │facilitățile acordate │ │ │ │de Banca Națională a │ │ │ │României în scopul │ │ │ │fluidizării │ │ │ │decontărilor în │ │ │ │sistemul ReGIS │ ├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤ │Contract nestandardizat│14!a: reprezintă │SBB: contract aferent │ │agreat bilateral de │codificarea │tranzacțiilor │ │participanții care │tranzacției conform │sell-buyback/ │ │încheie tranzacția │tabelului 1 │buy-sellback, agreat │ │ │ │bilateral │ │ │ │REPO: contract aferent│ │ │ │tranzacțiilor │ │ │ │repo/reverse repo, │ │ │ │agreat bilateral │ └───────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘